Модуль SrDealing это комплексное решение автоматизирующее банковскую деятельность в направлении как форексных операций, так и срочных межбанковских депо-сделок на МВРУ.
Модуль SrDealing охватывает весь спектр банковских безналичных форексных операций на МВРУ, а именно: покупка/продажа инвалюты как за гривну, так и в конверсионном режиме (валюта/за валюту) включая форексные СВОП-сделки, с охватом всех режимов расчетов т.е. как в режиме расчетов TOD (заключение сделки и исполнение(расчеты) в один день) так и с отсрочкой исполнения расчетов по сделке (форвардные валютные операции). Относительно срочных межбанковских сделок полностью автоматизирован процесс создания и дальнейшего (бэк-оффисного) сопровождения всех видов срочных депо-сделок, а именно: привлеченные/размещенные межбанковские кредиты/депозиты, а также межбанковские срочные СВОП-сделки(деро-СВОПы).
Благодаря предлагаемому программному продукту происходит полная автоматизация бухгалтерского учета и статотчетности как всего спектра безналичных форексных и срочных депо-операций, осуществляемого специалистами бэк-офиса банка, так и формирование SWIFT-сообщений, подтверждающих заключение/исполнение упомянутых сделок.
Модуль SrDealing имеет полную интеграцию с дилинговой системой «REUTERS DEALING 3000″ благодаря чему достигается автоматизация создания форексных и депо-сделок на МВРУ в соответствующих контрактных системах АБС в онлайн режиме т.е. сразу после заключения дилером сделки в системе «REUTERS DEALING 3000″. Также имеется возможность постоянного мониторинга за процессом создания и состоянием обработки тикетов на заключение соответствующих форексных и депо-сделок на МВРУ.
Технически предлагаемый программный продукт состоит из модуля SrReuters.exe, отвечающего за импорт в АБС информации, содержащейся в тикетах, сформированных в системе «REUTERS DEALING 3000″ на заключение форексных и депо-сделок и его мониторинг, а также модуля SrDealing (п.16.2 АБС) в которой происходит автоматическое создание сделок и их дальнейшее бэк-офисное сопровождение и обслуживание, включая формирование подтверждающих сделки SWIFT-сообщений (МТ 300, МТ 202, МТ 320 и т.д.).
Бизнес-логика продукта предусматривает автоматическое создание форексного контракта в п.16.2. АБС на основании данных тикета, импортированного из системы «REUTERS DEALING 3000″ и содержащего детализированную информацию о сделке.
В дальнейшем сугубо форексные сделки продолжают сопровождаться в данной контрактной системе АБС посредством операций, генерирующих бухгалтерские проводки, а срочные межбанковские сделки также, посредством операций выполненных над первичным (автоматически созданным на основании тикета) форексным контрактом, создаются автоматически в соответствующих контрактных системах АБС, а именно: для размещенных межбанковских кредитов/депозитов — в кредитной подсистеме АБС (п.14.1), для привлеченных межбанковских кредитов/депозитов – в депозитной подсистеме АБС и в части межбанковских СВОП-сделок где как первичная так и контрсделка могут оформляться в залог – в залоговой подсистеме АБС (п.14.3).
В свете изменений, внесенных в методику бухучета ДЕПО-СВОПов ПП НБУ №253 от 20.06.2012, и предусматривающих отражение ДЕПО-СВОПов во внебалансовом учете как производных фин. инструментов, были также произведены соответствующие доработки задачи SrDealing. Таким образом в настоящее время предусмотрен полный цикл бэк-оффисного обслуживания сделок типа ДЕПО-СВОП, включая в т.ч., помимо прочего, ролловер(пролонгация с изменением условий первичной сделки) и неттинг.
В новом продукте в части сугубо форексных сделок реализована возможность неттинга (взаимозачета встречных требований и обязательств по поставке/получению валюты) с автоматическим созданием результирующей неттинговой сделки и генерацией проводок по закрытию(свертке) дебиторской/кредиторской задолженности по поставке/получению валюты и окончательным взаиморасчетам с банками-контрагентами по форексным сделкам.
Формирование SWIFT-cообщений, подтверждающих заключение/исполнение форексных и срочных депо-сделок(МТ 300, МТ 202, МТ 320 и т.д.). реализовано посредстовом операций, выполняемых над контрактами в АБС с возможностью просмотра полного текста исходного тикета в контрактной подсистеме АБС, где находится созданная на его основании сделка.
Компания СОФТ-ревю в соответствии с ПП НБУ № 437 от 05.11.2012 и № 309 от 31.08.2007 кардинально перестроила бухмодель учета форексных операций на МВРУ, включая такие производные финансовые инструменты как валютные(форексные) СВОПы, так и депо (ресурсные) СВОПы.
В части СВОПов был также внедрен механизм переоценки этих валютных деривативов на основе форвардных курсов аутрайт для расчета их справедливой стоимости на дату переоценки. Также был разработан и внедрен справочник рыночных валютных курсов, данные которого используются для автоматизированного расчета форвардных курсов аутрайт на любой форвардный срок как стандартный, так и на ломанные форвардные даты (нестандартные форвардные сроки).
Осуществлена разработка и внедрение механизма мультивалютного неттинга, позволяющего производить взаимозачеты по результатам торгов на МВРУ с определенным контрагентом одновременно по сделкам в различных произвольных парах валют, без ограничения числа таких пар. Упомянутый механизм позволяет создать результирующую неттинговую сделку, содержащую в себе знаковые результаты неттинга(взаимозачетов) в разрезе валют по которым производились торги, а также осуществить физический прием поставку валюты по результатам взаимозачетов(неттинга).