Наша компания разработала новый инновационный программный продукт SrDealing — ‘Дилинг по форексным/депо операциям’, комплексно автоматизирующий банковскую деятельность в направлении, как форексных операций, так и срочных межбанковских депо-сделок на МВРУ.

Данный продукт охватывает весь спектр банковских безналичных форексных операций на МВРУ, а именно: покупка/продажа инвалюты как за гривну, так и в конверсионном режиме (валюта/за валюту) включая форексные СВОП-сделки, с охватом всех режимов расчетов т.е. как в режиме расчетов TOD (заключение сделки и исполнение(расчеты) в один день) так и с отсрочкой исполнения расчетов по сделке (форвардные валютные операции). Относительно срочных межбанковских сделок полностью автоматизирован процесс создания и дальнейшего (бэк-оффисного) сопровождения всех видов срочных депо-сделок, а именно: привлеченные/размещенные межбанковские кредиты/депозиты, а также межбанковские срочные СВОП-сделки(деро-СВОПы).

Благодаря предлагаемому программному продукту происходит полная автоматизация бухгалтерского учета и статотчетности как всего спектра безналичных форексных и срочных депо-операций, осуществляемого специалистами бэк-офиса банка, так и формирование SWIFT-сообщений, подтверждающих  заключение/исполнение упомянутых сделок.

Продукт ‘Дилинг по форексным операциям’ имеет полную интеграцию с дилинговой системой ‘REUTERS DEALING2000’благодаря чему достигается автоматизация создания форексных и депо-сделок на МВРУ в соответствующих контрактных системах АБС в онлайн режиме т.е. сразу после заключения дилером сделки в системе ‘REUTERS DEALING2000’. Также имеется возможность постоянного мониторинга за процессом создания и состоянием обработки тикетов на заключение соответсвующих форексных и депо-сделок на МВРУ.

Технически предлагаемый программный продукт состоит из модуля SrReuters.exe, отвечающего за импорт в АБС информации, содержащейся в тикетах, сформированных в системе ‘REUTERS DEALING2000’на заключение форексных и депо-сделок и его мониторинг, а также контрактной системы ‘Дилинг по форексным операциям’ (п.16.2 АБС) в которой происходит автоматическое создание сделок и их дальнейшее бэк-оффсное сопровождение и обслуживание, включая формирование подтверждающих сделки SWIFT-сообщений (МТ 300, МТ 202, МТ 320 и т.д.).

Бизнес-логика продукта предусматривает автоматическое создание форексного контракта в п.16.3. АБС на основании данных тикета, импортированного из системы ‘REUTERS DEALING2000’и содержащего детализированную информацию о сделке.

В дальнейшем сугубо форексные сделки продолжают сопровождаться в данной контрактной системе АБС посредством операций, генерирующих бухгалтерские проводки, а срочные межбанковские сделки также, посредством операций выполненных над первичным (автоматически созданным на основании тикета) форексным контрактом, создаются автоматически в соответствующих контрактных системах АБС, а именно:  для размещенных межбанковских кредитов/депозитов  — в кредитной подсистеме АБС (п.14.1), для привлеченных  межбанковских кредитов/депозитов – в депозитной подсистеме АБС и в части межбанковских СВОП-сделок где как первичная так и контрсделка могут оформляться в залог – в залоговой подсистеме АБС (п.14.3).

В новом продукте в части сугубо форексных сделок реализована возможность неттинга (взаимозачета встречных требований и обязательств по поставке/получению валюты) с автоматическим созданием результирующей неттинговой сделки и генерацией проводок по закрытию(свертке) дебиторской/кредиторской задолженности по поставке/получению валюты  и окончательным взаиморасчетам с банками-контрагентами по форексным сделкам.

Формирование SWIFT-cообщений, подтерждающих заключение/исполнение форексных и срочных депо-сделок (МТ300,МТ202,МТ320 и т.д.). реализовано посредстовом операций, выполняемых над контрактами в АБС с возможностью просмотра полного текста исходного тикета в контрактной подсистеме АБС, где находится созданная на его основании сделка.