В соответствии с ПП НБУ № 437 от 05.11.2012 и № 309 от 31.08.2007, а также с учетом накопившихся пожеланий клиентов, наша компания выпустила новую версию системы SrDealing.
В системе на ряду с архитектурными и интерфейсными изменениями, также перестроили бух. модель учета форексных операций на МВРУ, включая такие производные финансовые инструменты как валютные (форексные) СВОПы, так и депо (ресурсные) СВОП(ы).
В части СВОПов был также внедрен новый механизм переоценки этих валютных деривативов на основе форвардных курсов аутрайт для расчета их справедливой стоимости на дату переоценки. Также был разработан и внедрен справочник рыночных валютных курсов, данные которого используются для автоматизированного расчета форвардных курсов аутрайт на любой форвардный срок как стандартный, так и на ломанные форвардные даты (нестандартные форвардные сроки).
Осуществлена разработка и внедрение механизма мультивалютного неттинга, позволяющего производить взаимозачеты по результатам торгов на МВРУ с определенным контрагентом одновременно по сделкам в различных произвольных парах валют, без ограничения числа таких пар. Упомянутый механизм позволяет создать результирующую неттинговую сделку, содержащую в себе знаковые результаты неттинга (взаимозачетов) в разрезе валют по которым производились торги, а также осуществить физический прием поставку валюты по результатам взаимозачетов (неттинга).